Volatility Modelling in Market Risk Analysis
Výpočet najpoužívanejších nástrojov na meranie kolísania trhového rizika na burze. Model GARCH a model EWMA a údaje o indexe akcií CAC 40.
Salvato in:
| Autore principale: | |
|---|---|
| Altri autori: | , |
| Natura: | Capitolo di libro |
| Lingua: | inglese |
| Soggetti: | |
| Tags: |
Nessun Tag, puoi essere il primo ad aggiungerne!!
|
Documenti analoghi: Volatility Modelling in Market Risk Analysis
- Modelovanie volatility
- Modelovanie volatility finančných časových radov pomocou modelov triedy ARCH habilitačná prednáška
- EU Banks’ profitability and risk adjustment decisions under Basel III
- Alternatívny prístup k odhadom pravdepodobností a jeho aplikácia
- Market Risk Modelling on Stock Market: The Role of Attention dizertačná práca
- Modelovanie rozdelenia miezd zamestnancov pomocou zmesi viacerých rozdelení