Miera neistoty a vplyv spôsobov jej merania na výsledky modelovania value at risk

Meranie VaR a jeho nepresnosti. Variabilita VaR v čase a podľa dĺžky histórie. Vplyv odhadu disperzie historických údajov.

Bibliographic Details

Main Author:	Gertler, Ľubomíra, 1977-
Other Authors:	Šorf, Martin
Format:	Book Chapter
Language:	Slovak
Subjects:	meranie metóda Value at Risk modelovanie ekonometrické volatilita trh finančný
Tags:	Add Tag No Tags, Be the first to tag this record!