Miera neistoty a vplyv spôsobov jej merania na výsledky modelovania value at risk

Meranie VaR a jeho nepresnosti. Variabilita VaR v čase a podľa dĺžky histórie. Vplyv odhadu disperzie historických údajov.

Detalles Bibliográficos

Autor principal:	Gertler, Ľubomíra, 1977-
Otros Autores:	Šorf, Martin
Formato:	Capítulo de libro
Lenguaje:	eslovaco
Materias:	meranie metóda Value at Risk modelovanie ekonometrické volatilita trh finančný
Etiquetas:	Agregar Etiqueta Sin Etiquetas, Sea el primero en etiquetar este registro!