Miera neistoty a vplyv spôsobov jej merania na výsledky modelovania value at risk
Meranie VaR a jeho nepresnosti. Variabilita VaR v čase a podľa dĺžky histórie. Vplyv odhadu disperzie historických údajov.
Guardado en:
| Autor principal: | |
|---|---|
| Otros Autores: | |
| Formato: | Capítulo de libro |
| Lenguaje: | eslovaco |
| Materias: | |
| Etiquetas: |
Sin Etiquetas, Sea el primero en etiquetar este registro!
|
Ejemplares similares: Miera neistoty a vplyv spôsobov jej merania na výsledky modelovania value at risk
- Neistota v meraní miery neistoty metódami Value at Risk
- Value at risk I. Value at risk ako miera rizika, alternatívy, nedostatky a regulačný aspekt
- Interpretačná hodnota charakteristických vlastností rôznych metód Value at Risk
- <The> Efficiency of GARCH Models in Realizing Value at Risk Estimates
- Problematické stránky štandardných metód Value at Risk
- Metódy stanovenia Cash-Flow-at-Risk