Miera neistoty a vplyv spôsobov jej merania na výsledky modelovania value at risk
Meranie VaR a jeho nepresnosti. Variabilita VaR v čase a podľa dĺžky histórie. Vplyv odhadu disperzie historických údajov.
Saved in:
| Main Author: | |
|---|---|
| Other Authors: | |
| Format: | Book Chapter |
| Language: | Slovak |
| Subjects: | |
| Tags: |
No Tags, Be the first to tag this record!
|
Similar Items: Miera neistoty a vplyv spôsobov jej merania na výsledky modelovania value at risk
- Neistota v meraní miery neistoty metódami Value at Risk
- Value at risk I. Value at risk ako miera rizika, alternatívy, nedostatky a regulačný aspekt
- Interpretačná hodnota charakteristických vlastností rôznych metód Value at Risk
- <The> Efficiency of GARCH Models in Realizing Value at Risk Estimates
- Problematické stránky štandardných metód Value at Risk
- Metódy stanovenia Cash-Flow-at-Risk