Miera neistoty a vplyv spôsobov jej merania na výsledky modelovania value at risk

Meranie VaR a jeho nepresnosti. Variabilita VaR v čase a podľa dĺžky histórie. Vplyv odhadu disperzie historických údajov.

Bibliographische Detailangaben

1. Verfasser:	Gertler, Ľubomíra, 1977-
Weitere Verfasser:	Šorf, Martin
Format:	Buchkapitel
Sprache:	Slowakisch
Schlagworte:	meranie metóda Value at Risk modelovanie ekonometrické volatilita trh finančný
Tags:	Tag hinzufügen Keine Tags, Fügen Sie das erste Tag hinzu!