Výber portfólia na základe miery rizika DrawDown

Miera rizika DrawDown predstavuje relatívne nový prístup k modelovaniu rizika na investičnom trhu. DrawDown predstavuje pokles hodnoty portfólia od dosiahnutého maxima po jeho aktuálnu hodnotu na konci sledovaného obdobia. Okrem uvedenej miery rizika DrawDown existujú aj od nej odvodené miery, maxim...

Descripción completa

Detalles Bibliográficos

Autor principal:	Brezina, Ivan, 1963-
Otros Autores:	Pekár, Juraj, 1972-, Brezina, Ivan, ml
Formato:	Capítulo de libro
Lenguaje:	eslovaco
Materias:	trh finančný investície riziko investičné portfólio modelovanie modely optimalizácia indexy akciové
Etiquetas:	Agregar Etiqueta Sin Etiquetas, Sea el primero en etiquetar este registro!