Výber portfólia na základe miery rizika DrawDown

Miera rizika DrawDown predstavuje relatívne nový prístup k modelovaniu rizika na investičnom trhu. DrawDown predstavuje pokles hodnoty portfólia od dosiahnutého maxima po jeho aktuálnu hodnotu na konci sledovaného obdobia. Okrem uvedenej miery rizika DrawDown existujú aj od nej odvodené miery, maxim...

Description complète

Détails bibliographiques

Auteur principal:	Brezina, Ivan, 1963-
Autres auteurs:	Pekár, Juraj, 1972-, Brezina, Ivan, ml
Format:	Chapitre de livre
Langue:	slovaque
Sujets:	trh finančný investície riziko investičné portfólio modelovanie modely optimalizácia indexy akciové
Tags:	Ajouter un tag Pas de tags, Soyez le premier à ajouter un tag!