Calculation of the VaR and ES by the EOT Method Using R
Výskyt prírodných katastrofických udalostí, ktoré súvisia s hurikánmi, s povodňami, suchom, požiarmi a podobne, spôsobuje značné materiálne škody na majetku obyvateľov v postihnutej oblasti. Poisťovne v týchto prípadoch evidujú extrémne hodnoty výšky škôd a preto venujú značnú pozornosť predikovaniu...
Guardado en:
| Autor principal: | |
|---|---|
| Formato: | Capítulo de libro |
| Lenguaje: | eslovaco |
| Materias: | |
| Etiquetas: |
Sin Etiquetas, Sea el primero en etiquetar este registro!
|
| Sumario: | Výskyt prírodných katastrofických udalostí, ktoré súvisia s hurikánmi, s povodňami, suchom, požiarmi a podobne, spôsobuje značné materiálne škody na majetku obyvateľov v postihnutej oblasti. Poisťovne v týchto prípadoch evidujú extrémne hodnoty výšky škôd a preto venujú značnú pozornosť predikovaniu ich výskytu a analýze z pohľadu riadenia rizika a zabezpečovania solventnosti. Moderný kvantitatívny prístup k modelovaniu extrémnych hodnôt predstavuje teória extrémnych hodnôt, označovaná ako EVT(Extreme Value Theory). Svoje uplatnenie má hlavne v oblasti financií a poisťovníctva. V rámci vlastnej analýzy údajov sa v nej z pohľadu metodiky uplatňujú dva prístupy a to metóda blokových maxím, resp. metóda excesov. Metóda excesov je v literatúre označovaná ako EOT(Excess Over Threshold). V príspevku je vykonaná analýza konca rozdelenia (tail distribution) výšky škody prostredníctvom určenia mier rizika VAR (Value at Risk) a ES (Expected shortfall) na základe metódy EOT, resp. spracovania excesov a zovšeobecneného Paretového rozdelenia. |
|---|