Investment Strategy Performance Under Tracking Error Constraints

Využitie výkonnostných ukazovateľov na vyhodnotenie výkonnosti šiestich aktívnych portfóliových stratégií. Vzťah medzi rizikom a výnosom obmedzených portfólií opísaný elipsou, známou ako konštantná hranica sledovania chýb.

Bibliographic Details

Main Author:	Evans, Carig
Other Authors:	van Vuuren, Gary
Format:	Book Chapter
Language:	English
Subjects:	riziko finančné výnosnosť manažment benchmarking stratégia investičná
Tags:	Add Tag No Tags, Be the first to tag this record!