Investment Strategy Performance Under Tracking Error Constraints

Využitie výkonnostných ukazovateľov na vyhodnotenie výkonnosti šiestich aktívnych portfóliových stratégií. Vzťah medzi rizikom a výnosom obmedzených portfólií opísaný elipsou, známou ako konštantná hranica sledovania chýb.

Detalhes bibliográficos

Autor principal:	Evans, Carig
Outros Autores:	van Vuuren, Gary
Formato:	Capítulo de Livro
Idioma:	inglês
Assuntos:	riziko finančné výnosnosť manažment benchmarking stratégia investičná
Tags:	Adicionar Tag Sem tags, seja o primeiro a adicionar uma tag!