Investment Strategy Performance Under Tracking Error Constraints
Využitie výkonnostných ukazovateľov na vyhodnotenie výkonnosti šiestich aktívnych portfóliových stratégií. Vzťah medzi rizikom a výnosom obmedzených portfólií opísaný elipsou, známou ako konštantná hranica sledovania chýb.
Saved in:
| Main Author: | |
|---|---|
| Other Authors: | |
| Format: | Book Chapter |
| Language: | English |
| Subjects: | |
| Tags: |
No Tags, Be the first to tag this record!
|
Similar Items: Investment Strategy Performance Under Tracking Error Constraints
- Comparison of ETF's Performance Related to the Tracking Error
- <The> Issue of index replication in the context of tracking error
- Optimálne investičné stratégie a rizikový profil investora dizertačná práca
- Investments strategies for bond portfolio optimalization
- Investment Strategies and Investment Portfolio of Insurance Company
- Rebalancing of Investment Portfolios of Insurers under Solvency II