Investment Strategy Performance Under Tracking Error Constraints
Využitie výkonnostných ukazovateľov na vyhodnotenie výkonnosti šiestich aktívnych portfóliových stratégií. Vzťah medzi rizikom a výnosom obmedzených portfólií opísaný elipsou, známou ako konštantná hranica sledovania chýb.
Guardado en:
| Autor principal: | |
|---|---|
| Otros Autores: | |
| Formato: | Capítulo de libro |
| Lenguaje: | inglés |
| Materias: | |
| Etiquetas: |
Sin Etiquetas, Sea el primero en etiquetar este registro!
|
Ejemplares similares: Investment Strategy Performance Under Tracking Error Constraints
- Comparison of ETF's Performance Related to the Tracking Error
- <The> Issue of index replication in the context of tracking error
- Optimálne investičné stratégie a rizikový profil investora dizertačná práca
- Investments strategies for bond portfolio optimalization
- Investment Strategies and Investment Portfolio of Insurance Company
- Rebalancing of Investment Portfolios of Insurers under Solvency II