Comparison of Two Different Approaches to Capture Volatility Development of Gold Returns

Analýza vývoja výnosov zlata prostredníctvom dvoch prístupov pri štandardnej odchýlke. Ako prvý prístup bol zvolený model GARCH a ako druhý prístup Nadarayov-Watsonov odhad neparametrickej regresie. Výsledky preukázali, že kým model GARCH nedostatočne zachytil volatilitu, neparametrický odhad zachyt...

Ausführliche Beschreibung

Bibliographische Detailangaben

1. Verfasser:	Kováč, Stanislav
Format:	Buchkapitel
Sprache:	Englisch
Schlagworte:	zlato volatilita výnosy modely odhady ekonometria
Tags:	Tag hinzufügen Keine Tags, Fügen Sie das erste Tag hinzu!