Comparison of Two Different Approaches to Capture Volatility Development of Gold Returns

Analýza vývoja výnosov zlata prostredníctvom dvoch prístupov pri štandardnej odchýlke. Ako prvý prístup bol zvolený model GARCH a ako druhý prístup Nadarayov-Watsonov odhad neparametrickej regresie. Výsledky preukázali, že kým model GARCH nedostatočne zachytil volatilitu, neparametrický odhad zachyt...

Descripción completa

Detalles Bibliográficos

Autor principal:	Kováč, Stanislav
Formato:	Capítulo de libro
Lenguaje:	inglés
Materias:	zlato volatilita výnosy modely odhady ekonometria
Etiquetas:	Agregar Etiqueta Sin Etiquetas, Sea el primero en etiquetar este registro!