Comparison of Two Different Approaches to Capture Volatility Development of Gold Returns
Analýza vývoja výnosov zlata prostredníctvom dvoch prístupov pri štandardnej odchýlke. Ako prvý prístup bol zvolený model GARCH a ako druhý prístup Nadarayov-Watsonov odhad neparametrickej regresie. Výsledky preukázali, že kým model GARCH nedostatočne zachytil volatilitu, neparametrický odhad zachyt...
Uložené v:
| Hlavný autor: | |
|---|---|
| Médium: | Kapitola |
| Jazyk: | English |
| Predmet: | |
| Tagy: |
Žiadne tagy, Buďte prvý, kto otaguje tento záznam!
|
Podobné jednotky: Comparison of Two Different Approaches to Capture Volatility Development of Gold Returns
- Volatility Forecasting of Strategically Linked Commodity ETFs: Gold-silver
- Volatility in Focus: Comparing Cryptocurrencies, Fiat Currencies from High-Inflation Economies, and Gold
- Vzťah volatility burzových výnosov a cenového rozpätia
- Trading Volume and Volatility of Stock Returns: Evidence from Some European and Asian Stock Markets
- Estimating stochastic volatility and jumps using high-frequency data and bayesian methods
- Two-Stage DEA Estimation of Technical Efficiency: Comparison of Different Estimators