<The> Volatility Target Effect in Investment-Linked Products With Embedded American-Type Derivatives

Poukázanie na to, že použitím stratégie cieľovej volatility ako základne pre vnorené deriváty amerického typu je možné znížiť závislosť ochranných poplatkov od volatility trhu. Môže to taktiež viesť k zníženiu garančných poplatkov.

Guardado en:
Autor principal: Albeverio, Sergio
Otros Autores: Steblovskaya, Victoria, Wallbaum, Kai
Formato: Capítulo de libro
Lenguaje:inglés
Materias:
volatilita
trh
poplatky
deriváty
investovanie
Etiquetas: Agregar Etiqueta
Sin Etiquetas, Sea el primero en etiquetar este registro!

MARC

LEADER 00000naa a2200000 4500
001 0259076
005 20210329090539.4
041 0 |a eng 
044 |a UA 
245 1 0 |a <The> Volatility Target Effect in Investment-Linked Products With Embedded American-Type Derivatives  |c Sergio Albeverio, Victoria Steblovskaya, Kai Wallbaum 
520 |a Poukázanie na to, že použitím stratégie cieľovej volatility ako základne pre vnorené deriváty amerického typu je možné znížiť závislosť ochranných poplatkov od volatility trhu. Môže to taktiež viesť k zníženiu garančných poplatkov. 
610 2 0 |a volatilita 
610 2 0 |a trh 
610 2 0 |a poplatky 
610 2 0 |a deriváty 
610 2 0 |a investovanie 
100 1 |a Albeverio, Sergio 
700 1 |a Steblovskaya, Victoria 
700 1 |a Wallbaum, Kai 

Ejemplares similares