<The> Volatility Target Effect in Investment-Linked Products With Embedded American-Type Derivatives
Poukázanie na to, že použitím stratégie cieľovej volatility ako základne pre vnorené deriváty amerického typu je možné znížiť závislosť ochranných poplatkov od volatility trhu. Môže to taktiež viesť k zníženiu garančných poplatkov.
Salvato in:
| Autore principale: | |
|---|---|
| Altri autori: | , |
| Natura: | Capitolo di libro |
| Lingua: | inglese |
| Soggetti: | |
| Tags: |
Nessun Tag, puoi essere il primo ad aggiungerne!!
|
Documenti analoghi: <The> Volatility Target Effect in Investment-Linked Products With Embedded American-Type Derivatives
- Volatility Indexes as an Investment Asset
- Pricing of insurance - linked financial derivates using Derive
- K odhadu volatility finančních řad při oceňování derivátů
- Exchange Rate and Interest Rate Volatility in a Target Zone: The Portuguese Case
- Volatility Forecasting of Strategically Linked Commodity ETFs: Gold-silver
- Deriváty na počasie - oceňovanie basket call opcií na HDD index s použitím stochastickej volatility