<The> Volatility Target Effect in Investment-Linked Products With Embedded American-Type Derivatives
Poukázanie na to, že použitím stratégie cieľovej volatility ako základne pre vnorené deriváty amerického typu je možné znížiť závislosť ochranných poplatkov od volatility trhu. Môže to taktiež viesť k zníženiu garančných poplatkov.
Guardado en:
| Autor principal: | |
|---|---|
| Otros Autores: | , |
| Formato: | Capítulo de libro |
| Lenguaje: | inglés |
| Materias: | |
| Etiquetas: |
Sin Etiquetas, Sea el primero en etiquetar este registro!
|
Ejemplares similares: <The> Volatility Target Effect in Investment-Linked Products With Embedded American-Type Derivatives
- Volatility Indexes as an Investment Asset
- Pricing of insurance - linked financial derivates using Derive
- K odhadu volatility finančních řad při oceňování derivátů
- Exchange Rate and Interest Rate Volatility in a Target Zone: The Portuguese Case
- Volatility Forecasting of Strategically Linked Commodity ETFs: Gold-silver
- Deriváty na počasie - oceňovanie basket call opcií na HDD index s použitím stochastickej volatility