Quantile Coherency Networks of International Stock Markets
Využitie prístupu kvantilnej koherencie na preskúmanie siete závislostí 49 medzinárodných akciových trhov vo frekvenčnej oblasti. Geografická blízkosť a stav rozvoja trhu ako dôležité faktory v sieťach akciových trhov. Poznatky dôležité pre diverzifikáciu medzinárodného akciového trhu a riadenie riz...
Saved in:
| Main Author: | |
|---|---|
| Other Authors: | |
| Format: | Book Chapter |
| Language: | English |
| Subjects: | |
| Tags: |
No Tags, Be the first to tag this record!
|
Similar Items: Quantile Coherency Networks of International Stock Markets
- Analysis of Stock Market Linkages Evidence from the Selected CEE Markets
- Comovements in National Stock Market Returns Evidence of Predictability but not Cointegration
- <The> CEE banking stocks, the financial crisis and the Halloween effect
- Commonalities in Returns in the Stock Markets of the Visegrad Group: A Quantile Coherency Approach
- Networks of volatility spillovers among stock markets
- Are Cryptocurrencies Connected to Forex? A Quantile Cross-Spectral Approach