Bitcoin Volatility Analysis: Deterministic and Probabilistic Approach
Deterministický a pravdepodobnostný prístup k analýze volatility bitcoinov. Deterministický prístup reprezentovaný rodinným GARCH (fGARCH) modelom a pravdepodobnostný prístup pomocou stochastického modelu volatility. Modely a metódy odhadu, empirické výsledky.
Uložené v:
| Hlavný autor: | |
|---|---|
| Médium: | Kapitola |
| Jazyk: | English |
| Predmet: | |
| Tagy: |
Žiadne tagy, Buďte prvý, kto otaguje tento záznam!
|
Podobné jednotky: Bitcoin Volatility Analysis: Deterministic and Probabilistic Approach
- Backtesting Taleb Ratio and Parkinson Volatility at Bitcoin Historical Prices 2017 - 2022
- The Crypto Wild West: A Deep Dive Into the Market Volatility of Junk Coins Versus Bitcoin
- Volatility in Focus: Comparing Cryptocurrencies, Fiat Currencies from High-Inflation Economies, and Gold
- K odhadu volatility finančních řad při oceňování derivátů
- Market application of the fuzzy-stochastic approach in the heston option pricing model
- Deriváty na počasie - oceňovanie basket call opcií na HDD index s použitím stochastickej volatility