Bitcoin Volatility Analysis: Deterministic and Probabilistic Approach
Deterministický a pravdepodobnostný prístup k analýze volatility bitcoinov. Deterministický prístup reprezentovaný rodinným GARCH (fGARCH) modelom a pravdepodobnostný prístup pomocou stochastického modelu volatility. Modely a metódy odhadu, empirické výsledky.
Gespeichert in:
| 1. Verfasser: | |
|---|---|
| Format: | Buchkapitel |
| Sprache: | Englisch |
| Schlagworte: | |
| Tags: |
Keine Tags, Fügen Sie das erste Tag hinzu!
|
Ähnliche Einträge: Bitcoin Volatility Analysis: Deterministic and Probabilistic Approach
- Backtesting Taleb Ratio and Parkinson Volatility at Bitcoin Historical Prices 2017 - 2022
- The Crypto Wild West: A Deep Dive Into the Market Volatility of Junk Coins Versus Bitcoin
- Volatility in Focus: Comparing Cryptocurrencies, Fiat Currencies from High-Inflation Economies, and Gold
- K odhadu volatility finančních řad při oceňování derivátů
- Market application of the fuzzy-stochastic approach in the heston option pricing model
- Deriváty na počasie - oceňovanie basket call opcií na HDD index s použitím stochastickej volatility