Improving the Option Pricing Performance of GARCH Models in Inefficient Market
Zlepšenie výkonnosti prístupu založeného na oceňovaní opcií. Vzťah medzi metodikou stanovovania cien opcií a efektívnosťou informačného trhu. Nové modifikované procesy GARCH použité na modelovanie dynamiky výnosov z aktív v rámci oceňovania opcií.
Guardado en:
| Autor principal: | |
|---|---|
| Otros Autores: | |
| Formato: | Capítulo de libro |
| Lenguaje: | inglés |
| Materias: | |
| Etiquetas: |
Sin Etiquetas, Sea el primero en etiquetar este registro!
|
Ejemplares similares: Improving the Option Pricing Performance of GARCH Models in Inefficient Market
- <A> closed-form GARCH option pricing model
- Analysis, geometry and modeling in finance - advanced methods in option pricing
- Market application of the fuzzy-stochastic approach in the heston option pricing model
- Risk quantification - early history of option pricing
- Pricing of European options using the Finite difference method
- Chooser options