Improving the Option Pricing Performance of GARCH Models in Inefficient Market

Zlepšenie výkonnosti prístupu založeného na oceňovaní opcií. Vzťah medzi metodikou stanovovania cien opcií a efektívnosťou informačného trhu. Nové modifikované procesy GARCH použité na modelovanie dynamiky výnosov z aktív v rámci oceňovania opcií.

Salvato in:
Autore principale: Lahouel, Noureddine
Altri autori: Hellara, Slaheddine
Natura: Capitolo di libro
Lingua:inglese
Soggetti:
oceňovanie
opcie
výkonnosť
riadenie rizík
efektívnosť
Tags: Aggiungi Tag
Nessun Tag, puoi essere il primo ad aggiungerne!!

MARC

LEADER 00000naa a2200000 4500
001 0263486
005 20200817133238.7
041 0 |a eng 
044 |a UA 
245 1 0 |a Improving the Option Pricing Performance of GARCH Models in Inefficient Market  |c Noureddine Lahouel, Slaheddine Hellara 
520 |a Zlepšenie výkonnosti prístupu založeného na oceňovaní opcií. Vzťah medzi metodikou stanovovania cien opcií a efektívnosťou informačného trhu. Nové modifikované procesy GARCH použité na modelovanie dynamiky výnosov z aktív v rámci oceňovania opcií. 
610 2 0 |a oceňovanie 
610 2 0 |a opcie 
610 2 0 |a výkonnosť 
610 2 0 |a riadenie rizík 
610 2 0 |a efektívnosť 
100 1 |a Lahouel, Noureddine 
700 1 |a Hellara, Slaheddine 

Documenti analoghi