Improving the Option Pricing Performance of GARCH Models in Inefficient Market

Zlepšenie výkonnosti prístupu založeného na oceňovaní opcií. Vzťah medzi metodikou stanovovania cien opcií a efektívnosťou informačného trhu. Nové modifikované procesy GARCH použité na modelovanie dynamiky výnosov z aktív v rámci oceňovania opcií.

Guardado en:
Autor principal: Lahouel, Noureddine
Otros Autores: Hellara, Slaheddine
Formato: Capítulo de libro
Lenguaje:inglés
Materias:
oceňovanie
opcie
výkonnosť
riadenie rizík
efektívnosť
Etiquetas: Agregar Etiqueta
Sin Etiquetas, Sea el primero en etiquetar este registro!

MARC

LEADER 00000naa a2200000 4500
001 0263486
005 20200817133238.7
041 0 |a eng 
044 |a UA 
245 1 0 |a Improving the Option Pricing Performance of GARCH Models in Inefficient Market  |c Noureddine Lahouel, Slaheddine Hellara 
520 |a Zlepšenie výkonnosti prístupu založeného na oceňovaní opcií. Vzťah medzi metodikou stanovovania cien opcií a efektívnosťou informačného trhu. Nové modifikované procesy GARCH použité na modelovanie dynamiky výnosov z aktív v rámci oceňovania opcií. 
610 2 0 |a oceňovanie 
610 2 0 |a opcie 
610 2 0 |a výkonnosť 
610 2 0 |a riadenie rizík 
610 2 0 |a efektívnosť 
100 1 |a Lahouel, Noureddine 
700 1 |a Hellara, Slaheddine 

Ejemplares similares