Improving the Option Pricing Performance of GARCH Models in Inefficient Market
Zlepšenie výkonnosti prístupu založeného na oceňovaní opcií. Vzťah medzi metodikou stanovovania cien opcií a efektívnosťou informačného trhu. Nové modifikované procesy GARCH použité na modelovanie dynamiky výnosov z aktív v rámci oceňovania opcií.
Na minha lista:
| Autor principal: | |
|---|---|
| Outros Autores: | |
| Formato: | Capítulo de Livro |
| Idioma: | inglês |
| Assuntos: | |
| Tags: |
Sem tags, seja o primeiro a adicionar uma tag!
|
MARC
| LEADER | 00000naa a2200000 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 0263486 | ||
| 005 | 20200817133238.7 | ||
| 041 | 0 | |a eng | |
| 044 | |a UA | ||
| 245 | 1 | 0 | |a Improving the Option Pricing Performance of GARCH Models in Inefficient Market |c Noureddine Lahouel, Slaheddine Hellara |
| 520 | |a Zlepšenie výkonnosti prístupu založeného na oceňovaní opcií. Vzťah medzi metodikou stanovovania cien opcií a efektívnosťou informačného trhu. Nové modifikované procesy GARCH použité na modelovanie dynamiky výnosov z aktív v rámci oceňovania opcií. | ||
| 610 | 2 | 0 | |a oceňovanie |
| 610 | 2 | 0 | |a opcie |
| 610 | 2 | 0 | |a výkonnosť |
| 610 | 2 | 0 | |a riadenie rizík |
| 610 | 2 | 0 | |a efektívnosť |
| 100 | 1 | |a Lahouel, Noureddine | |
| 700 | 1 | |a Hellara, Slaheddine | |