Improving the Option Pricing Performance of GARCH Models in Inefficient Market

Zlepšenie výkonnosti prístupu založeného na oceňovaní opcií. Vzťah medzi metodikou stanovovania cien opcií a efektívnosťou informačného trhu. Nové modifikované procesy GARCH použité na modelovanie dynamiky výnosov z aktív v rámci oceňovania opcií.

Bibliographic Details

Main Author:	Lahouel, Noureddine
Other Authors:	Hellara, Slaheddine
Format:	Book Chapter
Language:	English
Subjects:	oceňovanie opcie výkonnosť riadenie rizík efektívnosť
Tags:	Add Tag No Tags, Be the first to tag this record!