<A> Liquidity Risk Stress - Testing Framework with Basel Liquidity Standards

Model makro stresového testovania rizika bánk na trhu a financovania rizika likvidity s dobou prežitia jeden rok. Model riadený hlavnými zásadami Bazilejských štandardov LCR a NSFR. Model zohľadňujúci vplyv scenárov špecifických pre jednotlivé banky aj pre celý trh a zahŕňajúci sekundárne účinky šok...

Descrizione completa

Salvato in:
Autore principale: Hejlová, Hana
Altri autori: Komárková, Zlatuše, Rusnák, Marek
Natura: Capitolo di libro
Lingua:inglese
Soggetti:
bankovníctvo
stabilita finančná
likvidita
testovanie stresové
riziko likvidity
Tags: Aggiungi Tag
Nessun Tag, puoi essere il primo ad aggiungerne!!

MARC

LEADER 00000naa a2200000 4500
001 0264955
005 20200626095324.2
041 0 |a eng 
044 |a CZ 
245 1 0 |a <A> Liquidity Risk Stress - Testing Framework with Basel Liquidity Standards  |c Hana Hejlová, Zlatuše Komárková, Marek Rusnák 
520 |a Model makro stresového testovania rizika bánk na trhu a financovania rizika likvidity s dobou prežitia jeden rok. Model riadený hlavnými zásadami Bazilejských štandardov LCR a NSFR. Model zohľadňujúci vplyv scenárov špecifických pre jednotlivé banky aj pre celý trh a zahŕňajúci sekundárne účinky šokov v dôsledku reakcií bánk na spätnú väzbu. Uvedená metodika použitá na vzorku českých bánk. Citlivosť ich likviditnej pozície na uvažovanú kombináciu otrasov. 
610 2 0 |a bankovníctvo 
610 2 0 |a stabilita finančná 
610 2 0 |a likvidita 
610 2 0 |a testovanie stresové 
610 2 0 |a riziko likvidity 
100 1 |a Hejlová, Hana 
700 1 |a Komárková, Zlatuše 
700 1 |a Rusnák, Marek 

Documenti analoghi