<A> Liquidity Risk Stress - Testing Framework with Basel Liquidity Standards

Model makro stresového testovania rizika bánk na trhu a financovania rizika likvidity s dobou prežitia jeden rok. Model riadený hlavnými zásadami Bazilejských štandardov LCR a NSFR. Model zohľadňujúci vplyv scenárov špecifických pre jednotlivé banky aj pre celý trh a zahŕňajúci sekundárne účinky šok...

Descrizione completa

Dettagli Bibliografici

Autore principale:	Hejlová, Hana
Altri autori:	Komárková, Zlatuše, Rusnák, Marek
Natura:	Capitolo di libro
Lingua:	inglese
Soggetti:	bankovníctvo stabilita finančná likvidita testovanie stresové riziko likvidity
Tags:	Aggiungi Tag Nessun Tag, puoi essere il primo ad aggiungerne!!