<A> Liquidity Risk Stress - Testing Framework with Basel Liquidity Standards

Model makro stresového testovania rizika bánk na trhu a financovania rizika likvidity s dobou prežitia jeden rok. Model riadený hlavnými zásadami Bazilejských štandardov LCR a NSFR. Model zohľadňujúci vplyv scenárov špecifických pre jednotlivé banky aj pre celý trh a zahŕňajúci sekundárne účinky šok...

Description complète

Détails bibliographiques

Auteur principal:	Hejlová, Hana
Autres auteurs:	Komárková, Zlatuše, Rusnák, Marek
Format:	Chapitre de livre
Langue:	anglais
Sujets:	bankovníctvo stabilita finančná likvidita testovanie stresové riziko likvidity
Tags:	Ajouter un tag Pas de tags, Soyez le premier à ajouter un tag!