<A> Liquidity Risk Stress - Testing Framework with Basel Liquidity Standards

Model makro stresového testovania rizika bánk na trhu a financovania rizika likvidity s dobou prežitia jeden rok. Model riadený hlavnými zásadami Bazilejských štandardov LCR a NSFR. Model zohľadňujúci vplyv scenárov špecifických pre jednotlivé banky aj pre celý trh a zahŕňajúci sekundárne účinky šok...

Celý popis

Podrobná bibliografia

Hlavný autor:	Hejlová, Hana
Ďalší autori:	Komárková, Zlatuše, Rusnák, Marek
Médium:	Kapitola
Jazyk:	English
Predmet:	bankovníctvo stabilita finančná likvidita testovanie stresové riziko likvidity
Tagy:	Pridať tag Žiadne tagy, Buďte prvý, kto otaguje tento záznam!