<A> Liquidity Risk Stress - Testing Framework with Basel Liquidity Standards

Model makro stresového testovania rizika bánk na trhu a financovania rizika likvidity s dobou prežitia jeden rok. Model riadený hlavnými zásadami Bazilejských štandardov LCR a NSFR. Model zohľadňujúci vplyv scenárov špecifických pre jednotlivé banky aj pre celý trh a zahŕňajúci sekundárne účinky šok...

Descripción completa

Detalles Bibliográficos

Autor principal:	Hejlová, Hana
Otros Autores:	Komárková, Zlatuše, Rusnák, Marek
Formato:	Capítulo de libro
Lenguaje:	inglés
Materias:	bankovníctvo stabilita finančná likvidita testovanie stresové riziko likvidity
Etiquetas:	Agregar Etiqueta Sin Etiquetas, Sea el primero en etiquetar este registro!