<A> Liquidity Risk Stress - Testing Framework with Basel Liquidity Standards

Model makro stresového testovania rizika bánk na trhu a financovania rizika likvidity s dobou prežitia jeden rok. Model riadený hlavnými zásadami Bazilejských štandardov LCR a NSFR. Model zohľadňujúci vplyv scenárov špecifických pre jednotlivé banky aj pre celý trh a zahŕňajúci sekundárne účinky šok...

Ausführliche Beschreibung

Bibliographische Detailangaben

1. Verfasser:	Hejlová, Hana
Weitere Verfasser:	Komárková, Zlatuše, Rusnák, Marek
Format:	Buchkapitel
Sprache:	Englisch
Schlagworte:	bankovníctvo stabilita finančná likvidita testovanie stresové riziko likvidity
Tags:	Tag hinzufügen Keine Tags, Fügen Sie das erste Tag hinzu!