Measurement of Volatility Spillovers and Asymmetric Connectedness on Commodity and Equity Markets
Nové informácie o prenose volatility medzi analyzovanými trhmi, ktoré môžu informovať o investičných rozhodnutiach a zaisťovacích stratégiách. Podpora zvýšenej dôležitosti prepojenia intramarketov po globálnej finančnej kríze v roku 2008 a nový pohľad na rýchlosť procesu liečenia trhov po kríze. V p...
Enregistré dans:
| Auteur principal: | |
|---|---|
| Format: | Chapitre de livre |
| Langue: | anglais |
| Sujets: | |
| Tags: |
Pas de tags, Soyez le premier à ajouter un tag!
|
Documents similaires: Measurement of Volatility Spillovers and Asymmetric Connectedness on Commodity and Equity Markets
- Connectedness between Energy and Nonenergy Commodity Markets: Evidence from Quantile Coherency Networks
- <The> Effect of Non-Trading Days on Volatility Forecasts in Equity Markets
- Networks of Volatility Spillovers among Stock Markets
- Are Soft Commodities Markets Affected by the Halloween Effect?
- Vývoj vzťahu komoditných a akciových trhov v období finančnej krízy
- Volatility and dynamic conditional correlations of European emerging stock markets