Explaining Corporate Credit Default Rates with Sector Level Detail
Panelový model a hodnotenie vplyvu ekonomických a finančných podmienok na mieru zlyhania spoločnosti. Stresové testovanie. Ekonomické výsledky v oblasti makroekonomických a finančných otrasov týkajúcich sa úverového rizika.
Uložené v:
| Hlavný autor: | |
|---|---|
| Ďalší autori: | , |
| Médium: | Kapitola |
| Jazyk: | English |
| Predmet: | |
| Tagy: |
Žiadne tagy, Buďte prvý, kto otaguje tento záznam!
|
Podobné jednotky: Explaining Corporate Credit Default Rates with Sector Level Detail
- Explaining Corporate Credit Default Rates with Sector Level Detail
- Prenos makroekonomických šokov na meranie kreditného rizika v kontexte Basel III dizertačná práca
- Dynamic stress testing: the framework for assessing the resilience of the banking sector used by the czech national bank
- How to improve the quality of stress tests through backtesting
- Simulace „systémového“ rizika v důsledku náhlých výprodejů aktiv: aplikace na bankovní sektor Evropské unie
- Rozvoj stresového testování v praxi