<The> Asset Correlation Analysis in the Context of Economic Cycle

Rámec kvantifikácie kreditného rizika predstavuje systematický prvok rizika s použitím konceptu korelácie aktív a kombinovanej pravdepodobnosti zlyhania. V korelácii s dvojicou akcií sa vrátia korelácie verejne obchodovaných spoločností.

Bibliographic Details

Main Author:	Majer, Lukáš, 1987-
Format:	Book Chapter
Language:	English
Subjects:	cykly hospodárske riziko bankové riziko finančné testovanie stresové banky riziko úverové inštitúcie finančné
Tags:	Add Tag No Tags, Be the first to tag this record!