<The> Asset Correlation Analysis in the Context of Economic Cycle
Rámec kvantifikácie kreditného rizika predstavuje systematický prvok rizika s použitím konceptu korelácie aktív a kombinovanej pravdepodobnosti zlyhania. V korelácii s dvojicou akcií sa vrátia korelácie verejne obchodovaných spoločností.
Guardado en:
| Autor principal: | |
|---|---|
| Formato: | Capítulo de libro |
| Lenguaje: | inglés |
| Materias: | |
| Etiquetas: |
Sin Etiquetas, Sea el primero en etiquetar este registro!
|
Ejemplares similares: <The> Asset Correlation Analysis in the Context of Economic Cycle
- Reputational Risk Quantification and Stress Testing
- Prenos makroekonomických šokov na meranie kreditného rizika v kontexte Basel III dizertačná práca
- Explaining Corporate Credit Default Rates with Sector Level Detail
- How to improve the quality of stress tests through backtesting
- Dynamic stress testing: the framework for assessing the resilience of the banking sector used by the czech national bank
- Rozvoj stresového testování v praxi