<The> Asset Correlation Analysis in the Context of Economic Cycle
Rámec kvantifikácie kreditného rizika predstavuje systematický prvok rizika s použitím konceptu korelácie aktív a kombinovanej pravdepodobnosti zlyhania. V korelácii s dvojicou akcií sa vrátia korelácie verejne obchodovaných spoločností.
Enregistré dans:
| Auteur principal: | |
|---|---|
| Format: | Chapitre de livre |
| Langue: | anglais |
| Sujets: | |
| Tags: |
Pas de tags, Soyez le premier à ajouter un tag!
|
Documents similaires: <The> Asset Correlation Analysis in the Context of Economic Cycle
- Reputational Risk Quantification and Stress Testing
- Prenos makroekonomických šokov na meranie kreditného rizika v kontexte Basel III dizertačná práca
- Explaining Corporate Credit Default Rates with Sector Level Detail
- How to improve the quality of stress tests through backtesting
- Dynamic stress testing: the framework for assessing the resilience of the banking sector used by the czech national bank
- Rozvoj stresového testování v praxi