<The> Asset Correlation Analysis in the Context of Economic Cycle

Rámec kvantifikácie kreditného rizika predstavuje systematický prvok rizika s použitím konceptu korelácie aktív a kombinovanej pravdepodobnosti zlyhania. V korelácii s dvojicou akcií sa vrátia korelácie verejne obchodovaných spoločností.

Salvato in:
Autore principale: Majer, Lukáš, 1987-
Natura: Capitolo di libro
Lingua:inglese
Soggetti:
cykly hospodárske
riziko bankové
riziko finančné
testovanie stresové
banky
riziko úverové
inštitúcie finančné
Tags: Aggiungi Tag
Nessun Tag, puoi essere il primo ad aggiungerne!!

MARC

LEADER 00000nla a2200000 4500
001 0242482
005 20260205071147.2
041 0 |a eng 
044 |a SK 
245 1 0 |a <The> Asset Correlation Analysis in the Context of Economic Cycle  |c Lukáš Majer 
520 |a Rámec kvantifikácie kreditného rizika predstavuje systematický prvok rizika s použitím konceptu korelácie aktív a kombinovanej pravdepodobnosti zlyhania. V korelácii s dvojicou akcií sa vrátia korelácie verejne obchodovaných spoločností. 
610 2 0 |a cykly hospodárske 
610 2 0 |a riziko bankové 
610 2 0 |a riziko finančné 
610 2 0 |a testovanie stresové 
610 2 0 |a banky 
610 2 0 |a riziko úverové 
610 2 0 |a inštitúcie finančné 
100 1 |a Majer, Lukáš, 1987- 

Documenti analoghi