<The> Asset Correlation Analysis in the Context of Economic Cycle

Rámec kvantifikácie kreditného rizika predstavuje systematický prvok rizika s použitím konceptu korelácie aktív a kombinovanej pravdepodobnosti zlyhania. V korelácii s dvojicou akcií sa vrátia korelácie verejne obchodovaných spoločností.

Bibliographische Detailangaben

1. Verfasser:	Majer, Lukáš, 1987-
Format:	Buchkapitel
Sprache:	Englisch
Schlagworte:	cykly hospodárske riziko bankové riziko finančné testovanie stresové banky riziko úverové inštitúcie finančné
Tags:	Tag hinzufügen Keine Tags, Fügen Sie das erste Tag hinzu!