Simulace „systémového“ rizika v důsledku náhlých výprodejů aktiv: aplikace na bankovní sektor Evropské unie

Mikroštrukturálny model a simulácia mechanizmu vzniku agregovaných strát v dôsledku náhleho výpredaja aktív. Aplikácia mikroštrukturálneho modelu na bankový sektor EU a identifikácia miery systémovosti individuálnych bánk vo vzťahu k sekundárnemu efektu náhleho výpredaja aktív.

Bibliographic Details

Main Author:	Pekárek, Štěpán
Format:	Book Chapter
Language:	English
Subjects:	riziko testovanie stresové aktíva bankovníctvo modely simulácia
Tags:	Add Tag No Tags, Be the first to tag this record!