Simulace „systémového“ rizika v důsledku náhlých výprodejů aktiv: aplikace na bankovní sektor Evropské unie

Mikroštrukturálny model a simulácia mechanizmu vzniku agregovaných strát v dôsledku náhleho výpredaja aktív. Aplikácia mikroštrukturálneho modelu na bankový sektor EU a identifikácia miery systémovosti individuálnych bánk vo vzťahu k sekundárnemu efektu náhleho výpredaja aktív.

Détails bibliographiques

Auteur principal:	Pekárek, Štěpán
Format:	Chapitre de livre
Langue:	anglais
Sujets:	riziko testovanie stresové aktíva bankovníctvo modely simulácia
Tags:	Ajouter un tag Pas de tags, Soyez le premier à ajouter un tag!