Simulace „systémového“ rizika v důsledku náhlých výprodejů aktiv: aplikace na bankovní sektor Evropské unie
Mikroštrukturálny model a simulácia mechanizmu vzniku agregovaných strát v dôsledku náhleho výpredaja aktív. Aplikácia mikroštrukturálneho modelu na bankový sektor EU a identifikácia miery systémovosti individuálnych bánk vo vzťahu k sekundárnemu efektu náhleho výpredaja aktív.
Gespeichert in:
| 1. Verfasser: | |
|---|---|
| Format: | Buchkapitel |
| Sprache: | Englisch |
| Schlagworte: | |
| Tags: |
Keine Tags, Fügen Sie das erste Tag hinzu!
|
Ähnliche Einträge: Simulace „systémového“ rizika v důsledku náhlých výprodejů aktiv: aplikace na bankovní sektor Evropské unie
- Využitie stresových techník v znaleckej činnosti
- Evropské banky v testu obstály, výsledky budou mít vliv na jejich další dohled
- Úrokové riziko bankovní knihy
- Reputational Risk Quantification and Stress Testing
- Explaining Corporate Credit Default Rates with Sector Level Detail
- Teoretické východiská stresového testovania domácností