Simulace „systémového“ rizika v důsledku náhlých výprodejů aktiv: aplikace na bankovní sektor Evropské unie
Mikroštrukturálny model a simulácia mechanizmu vzniku agregovaných strát v dôsledku náhleho výpredaja aktív. Aplikácia mikroštrukturálneho modelu na bankový sektor EU a identifikácia miery systémovosti individuálnych bánk vo vzťahu k sekundárnemu efektu náhleho výpredaja aktív.
Saved in:
| Main Author: | |
|---|---|
| Format: | Book Chapter |
| Language: | English |
| Subjects: | |
| Tags: |
No Tags, Be the first to tag this record!
|
Similar Items: Simulace „systémového“ rizika v důsledku náhlých výprodejů aktiv: aplikace na bankovní sektor Evropské unie
- Využitie stresových techník v znaleckej činnosti
- Evropské banky v testu obstály, výsledky budou mít vliv na jejich další dohled
- Úrokové riziko bankovní knihy
- Reputational Risk Quantification and Stress Testing
- Explaining Corporate Credit Default Rates with Sector Level Detail
- Teoretické východiská stresového testovania domácností