Commonalities in Returns in the Stock Markets of the Visegrad Group: A Quantile Coherency Approach
Analýza väzieb medzi akciovými trhmi v krajinách patriacich do Vyšehradskej skupiny. Rozbor štruktúry závislosti vo frekvenčnej doméne pre spoločné rozdelenie výnosov prostredníctvom kvantilovej koherencie. Výsledky prístupu kvantilovej súdržnosti odhalili dôležité vlastnosti prepojení medzi poľským...
Saved in:
| Main Author: | |
|---|---|
| Format: | Book Chapter |
| Language: | English |
| Subjects: | |
| Tags: |
No Tags, Be the first to tag this record!
|
| Summary: | Analýza väzieb medzi akciovými trhmi v krajinách patriacich do Vyšehradskej skupiny. Rozbor štruktúry závislosti vo frekvenčnej doméne pre spoločné rozdelenie výnosov prostredníctvom kvantilovej koherencie. Výsledky prístupu kvantilovej súdržnosti odhalili dôležité vlastnosti prepojení medzi poľskými, slovenskými, českými a maďarskými burzami. |
|---|