Commonalities in Returns in the Stock Markets of the Visegrad Group: A Quantile Coherency Approach
Analýza väzieb medzi akciovými trhmi v krajinách patriacich do Vyšehradskej skupiny. Rozbor štruktúry závislosti vo frekvenčnej doméne pre spoločné rozdelenie výnosov prostredníctvom kvantilovej koherencie. Výsledky prístupu kvantilovej súdržnosti odhalili dôležité vlastnosti prepojení medzi poľským...
Guardado en:
| Autor principal: | |
|---|---|
| Formato: | Capítulo de libro |
| Lenguaje: | inglés |
| Materias: | |
| Etiquetas: |
Sin Etiquetas, Sea el primero en etiquetar este registro!
|
Ejemplares similares: Commonalities in Returns in the Stock Markets of the Visegrad Group: A Quantile Coherency Approach
- Evolution of Relationship between V4 and German Stock Markets
- The Turn of the Month Effect on V4 Stock Markets
- <The> New economy and global stock returns
- <The> global financial crisis and stock returns: evidence from the Czech Republic, Hungary and Poland
- ESG Score Uncertainty and Excess Stock Returns: European Stock Market Case
- CAPM beta, size, book-to-market, and momentum in realized stock returns