Czech Stock Market Volatility Before and During the Covid-19 Crisis

Analýza českého akciového trhu charakterizovaného výnosmi akcií pražského PX s využitím týždenných údajov od 1. januára 2017 do 21. januára 2021 s cieľom preskúmať dopad pandémie Covid-19. Použili sa dva rôzne prístupy, asymetrický model EGARCH a dvojstavový Markovov prepínací model. Oba prístupy po...

Descripción completa

Detalles Bibliográficos

Autor principal:	Chocholatá, Michaela, 1977-
Formato:	Capítulo de libro
Lenguaje:	inglés
Materias:	trh akciový akcie Česko volatilita koronavírus pandémia
Etiquetas:	Agregar Etiqueta Sin Etiquetas, Sea el primero en etiquetar este registro!