Czech Stock Market Volatility Before and During the Covid-19 Crisis

Analýza českého akciového trhu charakterizovaného výnosmi akcií pražského PX s využitím týždenných údajov od 1. januára 2017 do 21. januára 2021 s cieľom preskúmať dopad pandémie Covid-19. Použili sa dva rôzne prístupy, asymetrický model EGARCH a dvojstavový Markovov prepínací model. Oba prístupy po...

Description complète

Détails bibliographiques

Auteur principal:	Chocholatá, Michaela, 1977-
Format:	Chapitre de livre
Langue:	anglais
Sujets:	trh akciový akcie Česko volatilita koronavírus pandémia
Tags:	Ajouter un tag Pas de tags, Soyez le premier à ajouter un tag!