Modelling of PX Stock Returns during Calm and Crisis Periods: A Markov Switching Approach
Pokus o zachytenie dynamického správania českého akciového trhu charakterizovaného týždennými hodnotami akciového indexu PX za obdobie apríl - február 2007. Na identifikáciu býčích a medvedích režimov sa použil Markovov prepínací model.
Gespeichert in:
| 1. Verfasser: | |
|---|---|
| Format: | Buchkapitel |
| Sprache: | Englisch |
| Schlagworte: | |
| Tags: |
Keine Tags, Fügen Sie das erste Tag hinzu!
|
MARC
| LEADER | 00000naa$a2200000$$$4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 0278492 | ||
| 005 | 20240502083844.3 | ||
| 041 | 0 | |a eng | |
| 044 | |a CZ | ||
| 245 | 1 | 0 | |a Modelling of PX Stock Returns during Calm and Crisis Periods: A Markov Switching Approach |c Michaela Chocholatá |
| 520 | |a Pokus o zachytenie dynamického správania českého akciového trhu charakterizovaného týždennými hodnotami akciového indexu PX za obdobie apríl - február 2007. Na identifikáciu býčích a medvedích režimov sa použil Markovov prepínací model. | ||
| 610 | 2 | 0 | |a indexy akciové |
| 610 | 2 | 0 | |a burzy |
| 610 | 2 | 0 | |a trh akciový |
| 610 | 2 | 0 | |a procesy Markovove |
| 610 | 2 | 0 | |a výnosy |
| 610 | 2 | 0 | |a modelovanie |
| 100 | 1 | |a Chocholatá, Michaela, 1977- | |