Modelling of PX Stock Returns during Calm and Crisis Periods: A Markov Switching Approach

Pokus o zachytenie dynamického správania českého akciového trhu charakterizovaného týždennými hodnotami akciového indexu PX za obdobie apríl - február 2007. Na identifikáciu býčích a medvedích režimov sa použil Markovov prepínací model.

Bibliographic Details

Main Author:	Chocholatá, Michaela, 1977-
Format:	Book Chapter
Language:	English
Subjects:	indexy akciové burzy trh akciový procesy Markovove výnosy modelovanie
Tags:	Add Tag No Tags, Be the first to tag this record!