Procedúra prevzorkovania v rámci modelov výberu portfólia: generovanie dát z viacrozmerného nie-normálneho rozdelenia
Aplikácia procedúry prevzorkovania v rámci modelu výberu portfólia v priestore očakávaného výnosu a miery rizika CVaR. Daná procedúra predstavuje nástroj, ktorý má prispieť k zlepšeniu výkonnosti výsledných portfólií na dátach mimo výberového súboru a taktiež minimalizovať riziko spojené s chybou v...
Salvato in:
| Autore principale: | |
|---|---|
| Natura: | Capitolo di libro |
| Lingua: | slovacco |
| Soggetti: | |
| Tags: |
Nessun Tag, puoi essere il primo ad aggiungerne!!
|
Documenti analoghi: Procedúra prevzorkovania v rámci modelov výberu portfólia: generovanie dát z viacrozmerného nie-normálneho rozdelenia
- CVaR optimalizácia a využitie procedúry prevzorkovania
- Aplikácia empirického rozdelenia výnosov finančných aktív v modeloch výberu portfólia dizertačná práca
- Model normálneho polo-normálneho rozdelenia stochastickej produkčnej hranice
- Modely výberu portfólia na báze mier výkonnosti s využitím alternatívnych prístupov riešenia inauguračná prednáška
- O neplatnosti predpokladu normality rozdelenia výnosností kapitálových aktív
- Využitie normálneho rozdelenia pravdepodobnosti v ekonomike bakalárska práca