Empirical Distribution of Daily Stock Returns of Selected Developing and Emerging Markets with Application to Financial Risk Management

Analýza empirického rozdelenia výnosov vybraných trhových indexov rozvinutých a rozvojových trhov v súvislosti s aplikáciami v oblasti finančných rizík. Pravdepodobnostné rozdelenie výnosov v rámci teoretickej aj praktickej finančnej teórie. Dôležitosť výberu vhodného rozdelenia pre presnosť dosiahn...

Description complète

Enregistré dans:
Auteur principal: Pekár, Juraj, 1972-
Autres auteurs: Pčolár, Mário, 1995-
Format: Chapitre de livre
Langue:anglais
Sujets:
výnosnosť
výnosy
riziko finančné
riadenie finančné
riadenie rizík
indexy akciové
trh akciový
matematika finančná
rozdelenie pravdepodobnosti
teória finančná
Tags: Ajouter un tag
Pas de tags, Soyez le premier à ajouter un tag!

MARC

LEADER 00000naa a2200000 4500
001 0283025
005 20240502083910.2
041 0 |a eng 
044 |a DE 
245 1 0 |a Empirical Distribution of Daily Stock Returns of Selected Developing and Emerging Markets with Application to Financial Risk Management  |c Juraj Pekár, Mário Pčolár 
520 |a Analýza empirického rozdelenia výnosov vybraných trhových indexov rozvinutých a rozvojových trhov v súvislosti s aplikáciami v oblasti finančných rizík. Pravdepodobnostné rozdelenie výnosov v rámci teoretickej aj praktickej finančnej teórie. Dôležitosť výberu vhodného rozdelenia pre presnosť dosiahnutých výsledkov z hľadiska hodnotenia finančného rizika. Možnosť použitia alternatívnych rozdelení s cieľom lepšie zachytiť pozorované leptokurtické správanie empirického rozdelenia denných výnosov v porovnaní s predpokladom normality. Analýza denných výnosov akciových indexov s cieľom preskúmať možné rozdiely medzi empirickým rozdelením rozvinutých a rozvíjajúcich sa trhov. Vhodnosť a relatívna výkonnosť alternatívnych rozdelení: zovšeobecnené šikmé t rozdelenie (generalized skewed t distribution – sgt), zovšeobecnené lambda rozdelenie (generalized lambda distribution – gld), exponenciálne mocninové rozdelenie (exponential power distribution – GED), Hansenovo šikmé t rozdelenie (Hansen’s skewed t distribution) a Laplaceovo rozdelenie (Laplace distribution). 
610 2 0 |a výnosnosť 
610 2 0 |a výnosy 
610 2 0 |a riziko finančné 
610 2 0 |a riadenie finančné 
610 2 0 |a riadenie rizík 
610 2 0 |a indexy akciové 
610 2 0 |a trh akciový 
610 2 0 |a matematika finančná 
610 2 0 |a rozdelenie pravdepodobnosti 
610 2 0 |a teória finančná 
100 1 |a Pekár, Juraj, 1972- 
700 1 |a Pčolár, Mário, 1995- 

Documents similaires