Stock Performance During Covid-19 Pandemic by Sector: Conditional Value at Risk Approach

Pandémia Covid-19 ovplyvňuje mnohé oblasti nášho života a finančné trhy nie sú výnimkou. Hoci pandémia Covid-19 zvýšila volatilitu celého trhu bez ohľadu na sektor, stále existujú sektory, ktoré boli zasiahnuté menej ako ostatné. Použitie Conditional Value at Risk metódy (CVaR) na posúdenie zvýšenéh...

Description complète

Détails bibliographiques

Auteur principal:	Bilka, Matúš, 1995-
Format:	Chapitre de livre
Langue:	anglais
Sujets:	trh finančný indexy akciové riziko výnosy model Value at Risk pandémia koronavírus
Tags:	Ajouter un tag Pas de tags, Soyez le premier à ajouter un tag!