Value-at-risk (VAR) Estimation and Backtesting During COVID-19: Empirical Analysis Based on BRICS and US Stock Markets

Value-at-Risk (VaR) je najbežnejším a najpoužívanejším rizikovým meradlom, ktoré podniky, najmä veľké bankové korporácie a spoločnosti investičných bánk, využívajú vo svojich procesoch znižovania rizika. Cieľom tejto štúdie je preskúmať modely odhadu VaR a ich predikčnú schopnosť pomocou série metód...

Descrizione completa

Salvato in:
Autore principale: Shaik, Muneer
Altri autori: Padmakumari, Lakshmi
Natura: Capitolo di libro
Lingua:inglese
Soggetti:
trh akciový
kríza finančná
pandémia
koronavírus
odhady
riziko
model Value at Risk
analýza empirická
Tags: Aggiungi Tag
Nessun Tag, puoi essere il primo ad aggiungerne!!

Documenti analoghi