Value-at-risk (VAR) Estimation and Backtesting During COVID-19: Empirical Analysis Based on BRICS and US Stock Markets

Value-at-Risk (VaR) je najbežnejším a najpoužívanejším rizikovým meradlom, ktoré podniky, najmä veľké bankové korporácie a spoločnosti investičných bánk, využívajú vo svojich procesoch znižovania rizika. Cieľom tejto štúdie je preskúmať modely odhadu VaR a ich predikčnú schopnosť pomocou série metód...

Descrizione completa

Salvato in:
Autore principale: Shaik, Muneer
Altri autori: Padmakumari, Lakshmi
Natura: Capitolo di libro
Lingua:inglese
Soggetti:
trh akciový
kríza finančná
pandémia
koronavírus
odhady
riziko
model Value at Risk
analýza empirická
Tags: Aggiungi Tag
Nessun Tag, puoi essere il primo ad aggiungerne!!

MARC

LEADER 00000naa a2200000 4500
001 0283800
005 20220518073415.8
041 0 |a eng 
044 |a UA 
245 1 0 |a Value-at-risk (VAR) Estimation and Backtesting During COVID-19: Empirical Analysis Based on BRICS and US Stock Markets  |c Muneer Shaik, Lakshmi Padmakumari 
520 |a Value-at-Risk (VaR) je najbežnejším a najpoužívanejším rizikovým meradlom, ktoré podniky, najmä veľké bankové korporácie a spoločnosti investičných bánk, využívajú vo svojich procesoch znižovania rizika. Cieľom tejto štúdie je preskúmať modely odhadu VaR a ich predikčnú schopnosť pomocou série metód spätného testovania na akciových trhoch BRICS (Brazília, Rusko, India, Čína, Južná Afrika) a amerických akciových trhoch. Štúdia využíva tri rôzne modely odhadu VaR - normálne, historické, postupy exponenciálneho váženého kĺzavého priemeru (EMWA) a osem modelov spätného testovania. Empirická analýza sa vykonáva počas troch rôznych období: celkové obdobie (2006 – 2021), obdobie globálnej finančnej krízy (2008 – 2009) a obdobie COVID-19 (2020 – 2021). 
610 2 0 |a trh akciový 
610 2 0 |a kríza finančná 
610 2 0 |a pandémia 
610 2 0 |a koronavírus 
610 2 0 |a odhady 
610 2 0 |a riziko 
610 2 0 |a model Value at Risk 
610 2 0 |a analýza empirická 
100 1 |a Shaik, Muneer 
700 1 |a Padmakumari, Lakshmi 

Documenti analoghi